Успешно прошел курс по Машинному обучению, а так же прослушал соответсвующие лекции в Школе анализа данных Яндекса. Следующая задача — реализовать на Python те расчеты, которые я сейчас выполняю в Excel. Опыт программирования близок к нулю, поэтому процесс будет небыстрым. Для начала создал репозиторий. В перспективе хочу попробовать немного модифицировать текущую торговую систему с использованием машинного обучения.

Когда-то спокойно торговал акции с крайне низким оборотом, в том числе нулевым в отдельные дни. Но по мере увеличения портфеля торговля такими бумагами вызывала все больше проблем, и в какой-то момент я просто отказался от их использования. После ряда постов про ДЭК снова загорелся желанием поторговать неликвидные бумаги.

По совпадению в это же время читал книжку про квантов, где почерпнул идею про моделирование импакта, переделал немного торговую систему и приступил.

В итоге купил в пределах 1% от счета префов Пермьэнергосбыта, что сдвинуло характеристики других бумаг в портфеле, и система дала сигнал на серьезное сокращение доли Мостотреста, Акрона и префов Ленэнерго, в основном в пользу префов Ростелекома и немного в АВИСМА.

Вот так небольшая покупка неликвида привела прям к тектоническим сдвигам в структуре портфеля.